Расчет вариационной маржи

Вариационная маржа определяется по каждой позиции и рассчитывается по следующим формулам:

  1. Для позиций, открытых в ходе данной торговой сессии и оставшихся открытыми по ее окончании:

ВМо = (РЦт – Цо) / (размер минимального шага цены) × W,

где:

ВМо – вариационная маржа по позиции, открытой в ходе данной торговой сессии и оставшейся открытой по ее окончании;

РЦт – расчетная цена данной торговой сессии;

Цо – цена открытия позиции в ходе данной торговой сессии фьючерсным контрактом (то есть цена, по которой был заключен фьючерсный контракт);

W – выраженная в рублях стоимость минимального шага цены для данного фьючерсного контракта.

Для фьючерсных контрактов на акции размер минимального шага цены и W равны 1.

  1. Для позиций, открытых в одну из предыдущих торговых сессий и оставшихся открытыми в ходе данной торговой сессии:

ВМт = (РЦт – РЦп) × W,

где:

ВМт - вариационная маржа по позиции, открытой в одну из предыдущих торговых сессий и оставшейся открытой в ходе данной торговой сессии;

РЦп – расчетная цена предыдущей торговой сессии данным фьючерсным контрактом.

Для фьючерсных контрактов на акции размер минимального шага цены и W равны 1.

  1. Для позиции, открытой в одну из предыдущих торговых сессий и закрытой в ходе данной торговой сессии:

ВМз = (Цз – РЦп) × W,

где:

ВМз – вариационная маржа по позиции, открытой в одну из предыдущих торговых сессий и закрытой в ходе данной торговой сессии;

Цз – цена закрытия позиции в ходе данной торговой сессии фьючерсным контрактом.

Для фьючерсных контрактов на акции размер минимального шага цены и W равны 1.

Была ли эта статья полезной?
Да
Нет
Эту статью пока никто не оценивал
Статьи в этом разделе
Акции
Права владельца акции
Как купить и продать акции
Типы приказов в торговой системе TRADERNET
Выставление приказов с «голоса»