Осциллятор стохастик

Определение

Технический индикатор Стохастический Осциллятор (Stochastic Oscillator) сравнивает текущую цену закрытия с диапазоном цен за выбранный период времени.

Интерпретация

Индикатор отображается двумя линиями. Главная линия называется %K. Вторая линия %D — это скользящая средняя линии %K. Обычно %K изображается сплошной линией, а %D - пунктирной. Существует три наиболее распространенных способа интерпретации Стохастического Осциллятора:

  • Покупайте, когда осциллятор (%K или %D) сначала опустится ниже определенного уровня (обычно 20), а затем поднимется выше него. Продавайте, когда осциллятор сначала поднимется выше определенного уровня (обычно 80), а потом опустится ниже него.
  • Покупайте, если линия %K поднимается выше линии %D. Продавайте, если линия %K опускается ниже линии %D.
  • Следите за расхождениями. Например: цены образуют ряд новых максимумов, а Stochastic Oscillator не удается подняться выше своих предыдущих максимумов.

Пример

На графике изображены Сбербанк и его 10-дневный Stochastic.

Мы выставляем сигнал на покупку, когда линия %K опускается под уровень 20, а затем поднимается над ним. Сигнал на продажу выставляется в случае, когда линия %K поднимается над уровнем 80, а затем опускается под него.

Этот график так же демонстрирует Сбербанк и его Stochastic.

В этом примере сигнал на покупку ставиться каждый раз, когда линия %K поднимается над линией %D (пунктирная линия). Аналогично, сигнал на продажу выставляется в том случае, если %K опускается ниже %D.

Расчет

Стохастический осциллятор имеет 4 переменные:

  1. %K периоды.

Это число периодов, используемых для расчета стохастического осциллятора.

  1. %K замедляющие периоды.

Эта величина определяет степень внутренней сглаженности линии %K. Значение 1 дает быстрый стохастический осциллятор, а значение 3 - медленный.

  1. %D периоды.

Это число периодов, используемых для расчета скользящего среднего линии %K.

  1. %D метод.

Это метод сглаживания (экспоненциальный, простой, сглаженный или взвешенный), используемый при расчете %D.

Формула для %K:

К примеру, для расчета 10-дневного %К сначала необходимо найти минимум и максимум за этот период. Допустим, максимум был 46, а минимум 38, разница в 8 пунктов. Если сегодняшнее закрытие было на уровне 41, тогда %К будет:

37.5% в этом примере показывает, что сегодняшнее закрытие было на уровне 37.5% связи торгового диапазона за последние 10 дней. Если бы закрытие составило 42, стохастик был бы 50%. Это означало бы, что цена закрылась в 50%, т.е. в средней точке 10-дневного торгового диапазона.

В приведенном выше примере использован 1-дневный %К замедляющий период (т.е. без замедления). Если вы будете использовать значение больше 1, вы усредните максимумы и минимумы за %К замедляющий период до деления по вышеприведенной формуле.

Стохастик всегда находится в пределах от 0% до 100%. Значение 0% показывает, что цена закрытия была наименьшей ценой, по которой бумага торговалась за последние n-периодов. Значение 100% показывает, что цена закрытия была наибольшей ценой, по которой бумага торговалась за последние n-периодов.

 

Была ли эта статья полезной?
Да
Нет
Эту статью пока никто не оценивал
Статьи в этом разделе
Взвешенная цена закрытия
Гистограмма MACD
Детрендовый ценовой осциллятор
Индикатор RSI
Индекс товарного канала