Минимизация убытков

Для любого трейдера дисциплина начинается с того, что он должен всегда ограничивать свои убытки с помощью стопов. Стоп-лосс выставляется для того, чтобы ограничить потенциальный убыток. Стоп-лосс ставится ниже текущей цены (чтобы защитить длинную позицию) или выше текущей цены (для защиты короткой позиции).

Пример

Если Вы покупаете 1 000 акций Сбербанка по цене 50 руб., Вы можете установить, например, такой стоп:

ПРОДАТЬ 1 000 акций ЕСЛИ цена станет меньше или равна 47 руб.

Если цена все же упадет до 47 руб., Ваш убыток ограничится 3 рублями за акцию (плюс комиссии брокера).

Ещё один пример

Предположим, Вы хотите ограничить максимальный убыток от сделки 2% торгового счета.

Представим, что Ваш счет составляет 50 000 руб. Вы хотите купить акции компании Х по цене в 20 руб. Цель (по прибыли) на уровне 26 руб. за акцию, а стоп-приказ на уровне 18. Сколько акций Вы можете купить? 2% от 50 000 это 1 000 руб. – максимальный риск, который Вы можете принять от одной сделки. Разделим максимальный риск всего счета на максимальный риск, принимаемый от одной акции, чтобы найти необходимый размер позиции (т.е. сколько акций Вы можете купить в этой сделке исходя из максимального уровня риска).

Разделим 1 000 на 2 и получим 500 акций – таков должен быть размер Вашей позиции в теории. Но на практике нужно учитывать еще и проскальзывание при закрытии позиции, а также комиссии брокеру. Поэтому, чтобы уложиться в 2%-риск по счету, размер позиции должен быть меньше 500 акций, например 400.

Была ли эта статья полезной?
Да
Нет
4 из 4 считают, что эта статья была полезной
Статьи в этом разделе
Ошибки трейдинга
Психология инвестирования
Минимизация убытков
Хеджирование рисков
Ликвидность и диверсификация