Индекс товарного канала

Commodity Channel Index (CCI) измеряет расхождения цены от ее средней величины. Высокие значения говорят о слишком высокой цене, относительно ее средней величины, в то время как низкие значения говорят о том, что цена слишком низка. Вопреки своему названию, данный индикатор работает эффективно на любых финансовых инструментах, кроме товарных. CCI был разработан Дональдом Ламбертом (Donald Lambert).

Интерпретация

Существуют два основных метода интерпретации CCI: нахождение дивергенций и кК индикатор перекупленности/перепроданности.

  • Дивергенции возникают в момент, когда цена обновляет новые максимумы, а CCI отказывается перебивать предыдущий максимум. Эта классическая дивергенция указывает на возможную коррекцию цены.
  • CCI обычно колеблется между +/-100. Нахождение осциллятора выше +100 указывает на перекупленность и на возможную коррекцию. Нахождение ниже -100 указывает на перепроданность и возможный разворот тренда цены вверх.

 

Рекомендуемые торговые правила:

  1. Открывать лонг, когда CCI идет выше +100%.
  2. Закрывать лонг, когда CCI затем опускается ниже +100%.
  3. Открывать шорт, когда CCI опускается ниже -100%.
  4. Закрывать шорт, когда CCI впоследствии вырастает выше -100%.

- Чем больше период индикатора, тем больше шума он фильтрует, но вместе с ним скрывает возможности для входа в позицию и тренды.

- При небольших периодах индикатор может создавать ложные сигналы.

При работе с этим индикатором попробуйте его протестировать с периодом 90 и 53 недели.

Пример

На представленном графике мы можем видеть Газпром и его 26-дневный CCI. На отрезке “A” мы можем наблюдать медвежью дивергенцию (цены продолжают расти, а индикатор CCI снижается). В дальнейшем наблюдалось снижение цен. В точке “B” мы можем наблюдать бычью дивергенцию (цены продолжают снижаться, а индикатор растет). Отметим, что эти дивергенции находятся по индикатору на экстремальных уровнях (выше +100 и ниже -100) являются при этом более значимыми.

Расчет

Полное объяснение расчета CCI выходит за рамки данной статьи. Приведем лишь основные этапы в расчете индикатора.

  1. Сложите максимумы, минимумы, открытия и закрытия каждого периода и разделите эту сумму на 3. Это будет так называемая "типичная цена".
  2. Рассчитайте n-периодную простую скользящую среднюю типичной цены, рассчитанной в п.1
  3. Для каждого значения предшествующих n-периодов вычтите сегодняшнее значение п.2 из значения п.1
  4. Рассчитайте простую скользящую среднюю для абсолютных значений в п.3.
  5. Умножьте значение п.4 на 0.015.
  6. Вычтите объем, вычисленный в п.2., из объема, вычисленного в п.1.
  7. Разделите значение п.6 на значение п.5.

 

Была ли эта статья полезной?
Да
Нет
Эту статью пока никто не оценивал
Статьи в этом разделе
Взвешенная цена закрытия
Гистограмма MACD
Детрендовый ценовой осциллятор
Индикатор RSI
Индекс товарного канала