Гистограмма MACD

MACD гистограмма (MACD-H) полезна для предупреждения разворота тренда. Гистограмма состоит из вертикальных баров, отображающих разницу между линией MACD и ее сигнальной линией.

  • Изменение MACD гистограммы обычно предвосхищает изменения в MACD;
  • Сигналы генерируются направлением движения, пересечением нулевой отметки и дивергенцией с линией MACD;
  • Являясь индикатором индикатора, MACD-H должен сравниваться с MACD, а не с ценовым графиком.
  • MACD-H используется как дополнение к MACD.

Томас Эспрэй (Thomas Aspray) обнаружил, что сигналы MACD возникают с лагом к важным движениям самой цены, особенно когда применяются недельные графики. Он первым экспериментировал с изменениями скользящих средних и пришел к выводу, что более короткие скользящие средние ускоряют появление сигналов. Однако он искал сигналы, предсказывающие пересечения линий MACD, и в итоге пришел к MACD-гистограмме.

Интерпретация

MACD Histogram представляет собой разницу между линией MACD и ее сигнальной линией (обычно это 9-дневная EMA от значений MACD). Когда MACD пересекается с ее сигнальной линией, MACD-H пересекает нулевую отметку.

  • Если линия MACD выше сигнальной линии, гистограмма показывает положительные значения, т.е. бары рисуются выше нуля
  • Если линия MACD ниже сигнальной линии, гистограмма показывает отрицательные значения, т.е. бары рисуются ниже нуля

Резкий рост в MACD-H показывает, что MACD растет быстрее ее 9-дневной EMA и восходящий импульс усиливается. Резкое падение в MACD-H показывает, что MACD падает быстрее ее 9-дневной EMA и нисходящий импульс усиливается.

Дивергенции между MACD и MACD-H – главный инструмент, используемый для предсказания пересечений. Положительная дивергенция в MACD-H показывает, что MACD усиливается и может возникнуть бычье пересечение скользящих средних.

Негативная дивергенция в MACD-H показывает, что MACD ослабевает и предвещает медвежье пересечение скользящих средних в MACD.

Сигналы

Некоторые авторы, в частности А. Элдер (Книга "Как играть и выигрывать на бирже"), считают, что MACD-гистограмма дает более глубокое понимание баланса сил между "быками" и "медведями", чем линейный MACD. Использование MACD-гистограммы дает возможность оценить не только кто сильнее на данный момент - покупатели или продавцы, но и тенденцию их силы, каким образом и с какой скоростью изменяется перевес между ними.

  • Наклон MACD-гистограммы говорит не о текущем перевесе продавцов и покупателей, а о том, как изменяется баланс сил: наклон вверх говорит о том, что покупатели становятся еще сильнее, чем ранее (но не обязательно сильнее продавцов), а наклон вниз говорит о том, что продавцы становятся сильнее (но еще не обязательно, что они уже сильнее покупателей), поэтому изменение наклона является сигналом MACD-гистограммы.
  • Если на рынке растущий тренд, а наклон гистограммы MACD - вниз, это означает, что скорость роста тренда постепенно снижается, и нужно начинать искать точки для продажи. Наоборот, если на рынке нисходящий тренд, а MACD-гистограмма растет, это означает, что скорость падения цен уменьшается и нужно постепенно думать о закрытии позиций на продажу или думать о покупке.
  • В большинстве случаев максимумы и минимумы MACD - гистограммы задолго предвосхищают максимумы и минимумы цены, поэтому при появлении таких максимумов и минимумов на графике индикатора MACD, стоит подготовиться к соответствующим действиям. Но именно подготовиться, а не совершать покупки и продажи. Например, когда гистограмма MACD достигает максимальных значений во время подъема цен, то восходящий тренд в своем наивысшем развитии и следующий максимум на графике цен, скорее всего, будет больше предыдущего. Соответственно, если MACD-гистограмма падает до нового минимума во время нисходящего тренда, то, вероятнее всего, новый минимум цены будет ниже предыдущего.
  • Дивергенции (Бычье расхождение и Медвежье схождение) позволяют уловить моменты основных разворотов и начала нового тренда.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет
1 из 1 считают, что эта статья была полезной
Статьи в этом разделе
Взвешенная цена закрытия
Гистограмма MACD
Детрендовый ценовой осциллятор
Индикатор RSI
Индекс товарного канала