Детрендовый ценовой осциллятор

Определение

Осциллятор цены, очищенный от тренда (DPO), устраняет эффект направленности в движении цен, что упрощает выявления циклов и уровней перекуплености/перепроданности.

Интерпретация

Долгосрочные циклы состоят из серии более коротких. Анализ таких краткосрочных составляющих помогает определять важные переломные пункты в развитии более длительного цикла. DPO позволяет устранить влияние на цены долгосрочных циклов.

Для расчета DPO берется определенный период. Циклы длиннее выбранного периода удаляются из динамики цен, а циклы меньшей длительности сохраняются. Для сглаживания используется половина длины цикла. Рекомендуется использовать период 21 или меньше.

Границы (уровни перекуплености/перепроданности) определяются из истории предыдущего поведения цен. Рекомендуется открывать длинную позицию, если DPO сначала опускается ниже уровня перепроданности, а затем поднимается выше.

Пересечение осциллятором нулевой отметки сверху вниз с последующим подъемом выше этого уровня также является сигналом для открытия длинной позиции. И наоборот - для коротких позиций.

 

Пример

Представленный график демонстрирует Роснефть и его 20-дневный DPO.

Расчет

Для расчета Detrended Price Oscillator, нужно из цены закрытия вычесть значение (n/2+1) периодов назад n-периодной простой скользящей средней (SMA).

Была ли эта статья полезной?
Да
Нет
3 из 3 считают, что эта статья была полезной
Статьи в этом разделе
Взвешенная цена закрытия
Гистограмма MACD
Детрендовый ценовой осциллятор
Индикатор RSI
Индекс товарного канала